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比特币期权数据：CPI前波动回落，空头押注76000到80000美元

2026-10-13 17:02:46 | 来源： | 作者：佚名
比特币期权数据显示，大量看跌仓位集中在较低行权价区间，而短期波动率在美国通胀数据公布前有所回落,市场正等待关键经济指标出炉，以判断后续方向,文章解析了期权到期分布、多空力量对比及波动率变化，说明交易者在数据周如何布局风险敞口

比特币期权数据：CPI前波动回落，空头押注76000到80000美元

Deribit 10 月 16 日到期的看跌期权集中度最高，为 76,000 美元至 80,000 美元，而 Laevitas 报告称，在周三 CPI 公布之前，短期波动性有所降低。

周五到期的比特币期权持有大量低于市场价格的看跌期权敞口，而短期波动率定价在周三美国通胀报告发布前已经下降。

Coinbase旗下的加密期权交易所Deribit的数据显示，截至10月12日，10月16日结算的未平仓期权总量约为15,502个比特币，其中看跌期权9,128个比特币，看涨期权6,373个比特币。看跌期权与看涨期权的比例为1.43，约4.51亿美元的标的资产名义敞口集中在行权价分别为7.6万美元、7.8万美元和8万美元的看跌期权上。

上周抛售之后，比特币价格快照显示接近 83,450 美元，而衍生品平台 Laevitas 报告称，在消费者价格指数 (CPI) 发布之前，短期波动预期正在下降。

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比特币价格预计在76000美元至80000美元之间

Deribit 的期权数据显示，80,000 美元行权价的看跌期权最为集中，未平仓合约的标的名义敞口约为 1.88 亿美元。

另有 1.62 亿美元集中在 78,000 美元处，而 76,000 美元的罢工行动则占了约 1.01 亿美元。

这三个级别的期权加起来占到期总价值 12.9 亿美元的近 35%，凸显了比特币在上周市场低迷期间一度跌至 8 万美元附近后，下行仓位的规模。

比特币期权数据：CPI前波动回落，空头押注76000到80000美元

10月16日到期周期间比特币市场仓位情况（来源：Deribit）

价值约 8900 万美元的额外看跌期权集中在 83000 美元，接近比特币当前的交易价格。

这种集中度表明交易员仍然担心抛售压力再次出现，尽管未平仓看跌期权合约也包括寻求收取权利金的投资者出售的合约，而不仅仅是寻求保护的买家出售的合约。

Deribit 数据显示，90,000 美元的看涨期权风险敞口约为 9400 万美元，87,000 美元的风险敞口约为 7000 万美元，85,000 美元的风险敞口约为 5500 万美元。

这三个级别的未平仓名义风险敞口合计为 2.19 亿美元，不到集中在三个主要下跌看跌期权行权价上的金额的一半。

此次分配使得比特币最大的下跌风险位相对接近近期下跌期间测试的价格，而 90,000 美元的看涨期权行权价需要从当前水平上涨近 8%。

与此同时，Deribit 的最大痛苦计算结果为 83,000 美元，这表明，根据当前持仓情况，该结算水平将使未平仓期权的总内在价值最小化。

较晚到期的比特币期权也具有巨大的上涨潜力：Deribit 10 月 30 日到期的期权，行权价分别为 90,000 美元、95,000 美元和 100,000 美元，其看涨期权名义金额约为 45.4 亿美元。

比特币波动预期在周三CPI公布前有所回落

Laevitas 在 10 月 12 日发布的简报中描述了一条波动率曲线，该曲线将周三的 CPI 定价为非事件。

比特币七日平值隐含波动率从一周前的约 34.5% 降至 32.01%。

相比之下，30 天合约的收益率为 34.66%，90 天期权的收益率为 37.29%，180 天到期合约的收益率为 38.24%。

例如，将年化七日隐含波动率转换为 83,450 美元快照价格的周波动，在传统的波动率假设下，一个标准差的波动约为 4.4%，即 3,700 美元。

这将使模型预测的每周价格区间在 79,750 美元至 87,150 美元之间，涵盖了 80,000 美元的看跌期权行权价，但低于 90,000 美元的大量看涨期权集中度。

与此同时，Laevitas 报告称，比特币的七日 25 delta 期权偏斜度在过去一周内从 +1.98 变为 -2.40，发生了 4.38 点的逆转。

Laevitas 将此举描述为从看涨期权极端价格向名义看跌期权定价的回调，看跌期权相对于看涨期权仍然比其 52 周中位数便宜。

据 Laevitas 数据显示，过去一周比特币永续期货未平仓合约量下降 1.9%，至约 293.3 亿美元，年化资金费率为 5.6%。

投资者正在评估美国通胀是否会促使美联储在 10 月 27 日至 28 日的政策会议上再次加息，因此出现了这种仓位调整。

MarketWatch 10月12日的预览报告指出，市场预期9月份总体通胀率将从8月份的3.4%加速至约3.7%（按年计算），部分原因是能源成本上涨。剔除食品和能源价格的内核通胀率预计将上涨0.2%。

Laevitas 表示，10 月份的涨价幅度接近无法接受，12 月份的涨价概率约为 85%。

然而，高企的油价和国债收益率继续使风险资产的前景变得复杂，强于预期的通胀可能会重新引发人们对再次加息的预期。

在价格情景分析中，通胀加剧可能会迫使比特币向 78,000 美元至 80,000 美元的看跌期权集中行权价靠拢，而通胀放缓则可能促使比特币价格回升至看涨期权集中度较高的行权价靠拢。

CPI报告将于美国东部时间10月14日星期三上午8:30发布，随后是生产者价格通胀和零售销售数据，将于10月15日星期四发布，交易员们将有两天时间消化经济数据，然后是周五价值12.9亿美元的期权到期日。

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Tag：比特币   期权数据  

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